Как Indikora решает, что актив в тренде

Спросите десять трейдеров, в тренде ли актив, и получите десять ответов, каждый произнесённый уверенно. Один показывает на график, который «явно» идёт вверх. Второй говорит, что тренд сломался в прошлый вторник. Третий смотрит на 15-минутный график, четвёртый на недельный, и они описывают разные миры одним и тем же словом.

В разговоре эта размытость терпима, в программе она бесполезна. Движок не умеет действовать по «явно идёт вверх». Ему нужно определение, возвращающее истину или ложь на каждом активе и каждый день, без человека, решающего, что выглядит правильно. Определение Indikora намеренно скучное: на дневном таймфрейме цена должна быть выше своей 50-периодной простой скользящей средней, а 28-дневный моментум должен быть положительным. Оба условия истинны, иначе актив не допущен.

Почему дневной таймфрейм и ничего быстрее

Таймфрейм здесь часть определения, а не настройка. Те же правила на 5-минутном графике давали бы десятки смен состояния в неделю, и большинство из них были бы шумом, который разворачивается раньше, чем вы дочитаете оповещение.

Тренд - это утверждение об устойчивости, а устойчивости нужно время, чтобы стать видимой. Дневная свеча сворачивает целую сессию покупок и продаж в одну точку данных и тем самым выбрасывает внутридневную пилу, из-за которой быстрые графики выглядят такими насыщенными.

Цена этого реальна, и её стоит назвать вслух. Дневное определение не может отреагировать на то, что случилось в 10 утра и раскрутилось обратно к 15 часам. Если актив резко открывается гэпом и разворачивается внутри одной сессии, движок видит одну свечу и пожимает плечами. Любому, кто торгует внутри дня, дневная картина покажется невыносимо медленной, и он в этом прав. Она медленная. Это и есть совершаемый размен.

Что на самом деле проверяет SMA50

50-дневная простая скользящая средняя - это средняя цена закрытия последних 50 сессий, пересчитываемая каждый день. Цена выше неё означает, что сегодняшняя цена выше недавнего среднего цен. Ничего более мистического здесь нет.

Скользящая средняя - это память, а не прогноз. Она сообщает, где актив торговался, а сравнение показывает, находится ли текущая цена выше или ниже этой недавней истории. Пятьдесят дней - это примерно десять недель торгов: достаточно долго, чтобы одна плохая неделя не перевернула картину, и достаточно коротко, чтобы настоящее изменение длиной в несколько месяцев в итоге проявилось.

Слабость структурная. На боковом рынке цена многократно пересекает собственное среднее, и фильтр мигает между «допущен» и «не допущен», а тренда под этим нет вовсе. Скользящие средние полезны только тогда, когда есть направление, которое можно измерить. Когда его нет, они порождают поток формально корректных и практически бесполезных смен состояния.

Что добавляет 28-дневный моментум

Моментум здесь взят в максимально простом виде: выше ли цена сейчас, чем она была 28 дней назад. Да или нет, а не шкалированный индикатор.

Вторая проверка существует потому, что первую можно удовлетворить простым дрейфом. Цена может неделями стоять чуть выше плоской SMA50, никуда при этом не двигаясь. Требование, чтобы цена была ещё и выше, чем четыре недели назад, заставляет движение действительно пройти расстояние, а не провисеть на месте.

Требование обоих условий означает, что движок говорит «нет» чаще, чем «да». Это сделано намеренно. Сценарий отказа, которого здесь избегают, - не «пропустил хорошее движение», а «вошёл в сорок вещей, которые никуда не шли». Но та же строгость означает, что настоящий новый тренд никогда не будет пойман на дне. К моменту, когда цена выше 50-дневной средней и выше, чем 28 дней назад, заметная часть движения уже произошла. Любой трендовый фильтр покупает надёжность запаздыванием, и версии, где это не так, не существует.

В чём это определение плохо

Стоит прямо назвать режимы, в которых эти правила обходятся вам дорого.

Резкие V-образные развороты. Движок будет вне рынка на всём дне и начнёт допускать актив уже глубоко внутри восстановления.

Пилообразные диапазоны. Повторяющиеся циклы «допущен, потом не допущен», каждый из которых - потенциальный вход, который никуда не идёт.

Медленно ползущие рынки. Актив может расти ровно и понемногу, удовлетворяя обеим проверкам и предлагая при этом очень мало движения, с которым можно работать.

Правила симметричны ещё в одном важном смысле: они описывают собственный восходящий тренд актива и не говорят ничего о том, поддерживает ли его широкий рынок. Эта работа принадлежит отдельному фильтру, разобранному дальше в этом треке.

Определение тренда - не интересная часть системы. Это часть, которая обязана быть механической, чтобы интересным частям было на чём стоять. Определение, которое можно изложить одним предложением и которое возвращает одинаковый ответ вам и движку, стоит больше, чем более умное, которое вы не в состоянии проверить.