بیش‌معامله‌گری: معامله‌ی کمتر، منحنی سرمایه‌ی بهتر

یک هفته‌ی بی‌حاصل داشتید. دو ستاپ ظاهر شدند، هر دو جایی نرفتند، و تا پنجشنبه داشتید چیزهایی را می‌گرفتید که دوشنبه نمی‌گرفتید. نه چون خوب به‌نظر می‌رسیدند، بلکه چون نشستن بدون هیچ پوزیشنی حس عقب ماندن می‌داد.

تقریباً هیچ‌کس به این دلیل زیاد معامله نمی‌کند که فکر می‌کند تعداد کمک می‌کند. زیاد معامله می‌کنند چون هیچ‌کاری‌نکردن حس تصمیم نمی‌دهد، و چون در بیشتر شغل‌ها تلاش با خروجی همبسته است. اینجا نیست.

حساب و کتابش بی‌رحم و ساده است

هزینه‌ها با تعداد معامله خطی بالا می‌روند. برتری شما نه.

فرض کنید هر رفت‌وبرگشت به‌طور میانگین ۰٫۱٪ اسپرد، کارمزد و اسلیپیج برمی‌دارد. هفته‌ای ۵ معامله بگیرید و هفته‌ای ۰٫۵٪ می‌پردازید، یعنی سالی حدود ۲۶٪ از سرمایه، پیش از حتی یک ضرر. هفته‌ای ۲۵ تا بگیرید و همان اصطکاک از ۱۰۰٪ رد می‌شود. این عدد خطای گرد کردن نیست. برای بیشتر حساب‌های فعال، کل نتیجه است.

در همین حال، برتری در زیرمجموعه‌ی کوچکی از معاملات شما زندگی می‌کند. اگر تاریخچه‌ی معاملاتتان را بر اساس کیفیت ستاپ مرتب کنید، گروه بالایی معمولاً کل امید ریاضی مثبت را حمل می‌کند و گروه پایینی بعد از هزینه‌ها منفی است. اضافه کردن معامله آن‌ها را به گروه پایینی اضافه می‌کند، چون خوب‌ها از قبل داشتند گرفته می‌شدند.

روی داده‌ی خودتان حالت خلاف واقع را حساب کنید. ۳۰٪ معامله‌هایی را که کمترین اعتقاد را به آن‌ها داشتید حذف کنید و منحنی را دوباره حساب کنید. بیشتر آدم‌ها می‌بینند نتیجه کمی بهتر نیست، به‌طور محسوس بهتر است، و هیچ مهارت جدیدی هم لازم نداشت.

چه چیزی واقعاً تعداد را بالا می‌برد

سه چیز، و ارزش دارد جدا نامشان ببریم چون هرکدام قاعده‌ی متفاوتی می‌خواهند.

بی‌حوصلگی. بازار آرام ستاپ تولید نمی‌کند، و نبود ستاپ این حس را تولید می‌کند که جایی دیگر چیزی در جریان است و شما جا مانده‌اید. پس دامنه‌ی نمادها را باز می‌کنید، به تایم‌فریم پایین‌تر می‌روید، یا سطح لازم برای اینکه چیزی سیگنال حساب شود را پایین می‌آورید.

تعداد پوزیشن به‌عنوان سند کار کردن. اگر حس معامله‌گر جدی بودنتان از فعالیت می‌آید، روزهای بی‌پوزیشن حس شکست می‌دهند. ارزش دارد این یکی را ببینید، چون دلیل اینکه قواعد به‌جای شکسته‌شدن بازنویسی می‌شوند همین است.

فشار جبران. بعد از یک دراودان، معامله‌ی بیشتر حس شانس بیشتر برای برگشت می‌دهد. در واقع شانس بیشتر برای پرداخت هزینه است، و معامله‌ها بدترند چون منبعشان فوریت بوده.

توجه کنید که فقط سومی با معامله‌ی انتقامی هم‌پوشانی دارد. دوتای اول به‌جای انفجار یک خون‌ریزی آرام تولید می‌کنند، که دیدنشان را سخت‌تر و ادامه دادنشان برای سال‌ها را آسان‌تر می‌کند.

پادزهرها سهمیه‌اند و فیلتر

یک سقف هفتگی برای تعداد معامله. عددی زیر میانگین فعلی‌تان انتخاب کنید و مثل یک سقف سفت با آن رفتار کنید. سقف کاری را که با یک ستاپ مرزی می‌کنید عوض می‌کند: با معامله‌ی نامحدود می‌گیریدش، با ۴ جای باقی‌مانده در دوشنبه آن را با چیزهایی که ممکن است بعداً ظاهر شوند مقایسه می‌کنید. کمیابی شما را گزینشی می‌کند بدون آنکه لازم باشد حس گزینشی بودن داشته باشید.

یک فیلتر روی دامنه‌ی نمادها که پیش از نگاه کردن اجرا شود. هرچه نمادهای کمتری روی صفحه باشند، ایده‌های مرزی کمتری وجود دارند. ایندیکورا واجد شرایط بودن را مکانیکی کنترل می‌کند: یک دارایی فقط وقتی واجد شرایط است که قیمت روزانه‌اش بالای SMA50 باشد و مومنتوم ۲۸ روزه مثبت باشد، و ورودهای جدید کریپتو باید از یک گیت رژیم BTC که بسته به سبک تنظیم می‌شود عبور کنند، از BTC بالای میانگین ۲۰۰ روزه‌اش در سر محافظه‌کار تا نبودِ وتوی BTC در سر مومنتوم. هر فیلتری که استفاده می‌کنید، ارزشش این است که فهرست کاندیدها را پیش از درگیر شدن توجه شما کوچک می‌کند.

یک حداقل امتیاز کیفیت، مکتوب. اگر یک ستاپ زیر خط شما امتیاز می‌گیرد، معامله‌ی کوچک‌تر نیست، اصلاً معامله نیست. نصف‌حجم همان روشی است که با آن سر یک فیلتر چانه زده می‌شود.

زمان پای صفحه‌ی برنامه‌ریزی‌شده به‌جای پیوسته. چهار بار در روز چک کردن یک سیستم با تایم‌فریم روزانه همان اطلاعاتی را تولید می‌کند که هشت ساعت تماشا کردنش، و به‌مراتب فرصت کمتری برای اقدام.

کوچ ایندیکورا هر تصمیم را منطقی، FOMO، انتقامی، خستگی، اعتماد به نفس کاذب یا اوورتریدینگ دسته‌بندی می‌کند. اوورتریدینگ همانی است که بیشتر آدم‌ها را غافلگیر می‌کند، چون هر معامله به‌تنهایی قابل دفاع به‌نظر می‌رسید و فقط تعداد مشکل است.

وقتی مسئله‌ی واقعی تعداد نیست

گاهی این حجم فعالیت به بی‌حوصلگی یا فرایند ربطی ندارد. اگر مدام معامله می‌کنید تا پولی را که از دستش نمی‌توانستید بدهید پس بگیرید، اگر تعداد پوزیشن‌ها همراه با استرس مدام بالا می‌رود، یا اگر می‌بینید حتی بعد از تصمیم به توقف نمی‌توانید متوقف شوید، این چیزی متفاوت از یک شکاف انضباطی است و سقف تعداد معامله به آن نمی‌پردازد.

رک بگوییم: معامله‌گری راه خروج از مشکل مالی نیست، و تعداد بالاتر سریع‌ترین مسیر برای بزرگ‌تر کردن آن مشکل است. اگر به‌جای عادت حس اجباری دارد، برای همین حمایت وجود دارد و ارزشش را دارد که از آن استفاده کنید. این سخنرانی نیست، فقط توصیف دقیق است.

هیچ‌کاری‌نکردن هم یک پوزیشن است

قوی‌ترین بازقاب‌بندی کم‌دلگرم‌کننده‌ترینشان است. بی‌پوزیشن بودن یک پوزیشن است. ارزش انتظاری‌اش صفر است، که از ارزش انتظاری معامله‌ی مرزی شما بعد از هزینه‌ها بهتر است. هفته‌ای بدون معامله هفته‌ی هدررفته نیست، هفته‌ای است که فیلتر کار کرده است.

منحنی سرمایه تلاش را ثبت نمی‌کند. جمع تصمیم‌های شما را ثبت می‌کند، و سریع‌ترین بهبود در دسترس برای بیشتر معامله‌گرها کم کردن بدترین یک‌سوم است، نه اضافه کردن هیچ‌چیز.