交易日记：记录什么，为什么记

几乎每个人都开过一本交易日记。几乎没有人手里有一本超过几个星期的。原因不是懒。原因是多数人搭起来的那种日记记录的是错的东西，重读时产生不出任何有用的东西，于是它悄悄地不再值那五分钟。

典型的失败日记，是一张带价格、带结果、带一条平仓后写下的评论的交易清单。一条在平仓后写下的评论不是证据，是故事。那时候你已经知道结果了，而人脑会把推理重构成与结果相符的样子。“我本该拿住”和“我只是运气好”都是从一个你已经握在手里的结果拼装出来的叙事。

一本日记只有在它的某一部分是在结果出现之前就固定下来的时候，才对得起它占用的时间。

Indikora 不用你动手就记下的东西

机械层面是被自动采集的，因为那恰恰是人们记得最不一致的部分，也恰恰是必须精确的部分。

对每一笔已平仓的交易：入场价和时间戳、出场价和时间戳、初始止损距离、仓位大小、以权益百分比表示的所承担风险、以 R 表示的结果、品种，以及当时生效的风格。再加上入场时规则的状态：价格是否在 SMA50 之上、28 日动量的数值，以及如果 BTC 市场状态闸门适用的话它当时处在哪一边。

最后这一组才是拉开差距的部分。记录入场时的规则状态，让你日后能把两种非常不同的失败分开：一笔遵守了规则却亏了的交易，和一笔因为你没遵守规则才亏的交易。在一张普通的盈亏清单上，这两者看上去一模一样，而它们需要的是相反的应对。

Coach 对这个决定的分类也会被附上，所以每一笔已平仓的交易都带着一个描述它是在什么处境下作出的标签。

只有你能补上的东西

上面的一切都是事实。其中没有一条是为什么。

备注栏是留给你当时相信的东西的。不是预测，也不是目标，那两样都是日记用不上的预言形式。你当时在对什么作出反应。你刚刚读了什么。你是不是冷静。这是不是你那天早上计划里的那笔交易，还是你在看别的东西时顺手找到的。

标签是用来分组的。你自己发明给自己用的自由标签：市场条件、你的状态、具体的形态，以及你自己的错误实际落进的那些类别。标签的意义在于六个月之后你能按它筛选，看到十五笔共享同一个属性的交易，而那是一个模式开始变得可见的最小样本。

这一部分之所以没法自动化，是因为引擎接触不到你的推理。它看到的是成交。它看不到成交之前的那三十秒，而有用的信息通常就在那三十秒里。

真的能找到东西的那种复盘

按时间顺序把交易重读一遍，是日记死掉的方式。它产生的是勤奋的感觉，和零个发现。

改成筛选。把带某一个标签的每一笔交易拉出来，只读这些。把每一笔标为 Revenge 的交易拉出来，看它们的 R 分布。如果你的风格允许，把每一笔在市场状态闸门关闭时做的交易拉出来，和其余的比。

把守规则的亏损和破规则的亏损分开比较。一套在遵守了规则的交易上亏钱的系统，是在按设计运转，因为亏损本来就是设计的一部分。一套主要在破了规则的交易上亏钱的系统，问题完全不同，而且问题不在系统。

去找你在结果出现之前写下的那条备注。最有价值的条目，是那些你记下了一个保留意见却照样做了的。那是你能拿到的唯一直接证据，证明你知道某件事却压过了它，而它们没法从记忆里重建，因为记忆会把它们删掉。

日记不是什么

它不是一份业绩报告。在一个散户交易者能积累到的样本量上，数盈利笔数几乎什么都说明不了，而任一方向上的一段运气都能主导一百笔交易。

它不是一个用来得出关于市场的结论的地方。从十一次观察里得出“黄金在星期五会反转”，是噪音外面包了一句话。

它也不是规则的替代品。日记衡量的是你有没有执行一份计划。它不负责创造计划。如果没有写下来的规则，那就没有东西可以拿这个条目去对照，整件事就塌回成叙述结果。

不舒服的真相是，一本日记揭示出来的东西大部分根本不关市场的事。它是一份关于你说过要做什么和你实际做了什么之间那道缝隙的记录，用你自己的笔迹，带日期。那道缝隙是交易里唯一完全归你控制的东西，而如果没有一份在你知道故事怎么收场之前就写下的记录，它就是不可见的。