Дневник Indikora: что записывается и зачем

Почти каждый начинал вести торговый дневник. Почти ни у кого он не длиннее нескольких недель. Причина не в лени. Причина в том, что дневник, который строит большинство, записывает не те вещи, не даёт ничего полезного при перечитывании и поэтому тихо перестаёт стоить пяти минут.

Типичный провалившийся дневник - это список сделок с ценами, результатами и комментарием, написанным после закрытия. Комментарий, написанный после закрытия, - это не свидетельство, а история. К этому моменту вы знаете исход, и человеческий мозг достраивает рассуждение под него. «Надо было держать» и «мне повезло» - оба нарратива, собранные из результата, который у вас уже есть.

Дневник окупается только тогда, когда какая-то его часть зафиксирована до того, как результат появился.

Что Indikora записывает без вас

Механический слой фиксируется автоматически, потому что это ровно та часть, которую люди записывают непоследовательно, и ровно та часть, которая обязана быть точной.

По каждой закрытой сделке: цена и время входа, цена и время выхода, начальное расстояние до стопа, размер позиции, взятый риск в процентах капитала, результат в R, актив и активный на тот момент стиль. Плюс состояние правил на входе: была ли цена выше SMA50, значение 28-дневного моментума и положение фильтра режима по BTC, если он применялся.

Именно последняя группа делает разницу. Запись состояния правил на входе позволяет позже разделить два совершенно разных провала: сделку, которая следовала правилам и потеряла, и сделку, которая потеряла потому, что вы правилам не следовали. В простом списке прибылей и убытков они выглядят одинаково, а требуют противоположных ответов.

Классификация решения от Coach прикрепляется туда же, так что каждая закрытая сделка несёт метку, описывающую обстоятельства, в которых она была взята.

Что можете добавить только вы

Всё перечисленное выше - факты. Ни один из них не отвечает на вопрос «почему».

Поле заметки - для того, во что вы верили в тот момент. Не прогноз и не цель, потому что и то и другое - формы предсказания, которым в дневнике делать нечего. На что вы реагировали. Что вы только что прочитали. Были ли вы спокойны. Была ли это та сделка, которую вы запланировали утром, или та, которую вы нашли, разглядывая что-то другое.

Теги - для группировки. Свободные метки, которые вы придумываете себе сами: состояние рынка, ваше состояние, конкретный сетап, любые категории, в которые действительно попадают ваши ошибки. Смысл тега в том, что через полгода вы сможете отфильтровать по нему и увидеть пятнадцать сделок с общим свойством, а это наименьшая выборка, на которой закономерность вообще начинает быть видимой.

Автоматизировать это нельзя потому, что у движка нет доступа к вашему рассуждению. Он видит исполнение. Он не видит тридцати секунд перед исполнением, а полезная информация обычно лежит именно в них.

Разбор, который действительно что-то находит

Перечитывание сделок в хронологическом порядке - это то, от чего дневники умирают. Оно производит ощущение усердия и ноль находок.

Фильтруйте вместо этого. Вытащите все сделки с одним тегом и читайте только их. Вытащите все сделки с меткой Revenge и посмотрите на распределение R. Вытащите все сделки, взятые при закрытом фильтре режима, если ваш стиль такое допускает, и сравните их с остальными.

Сравнивайте убытки по правилам и убытки против правил по отдельности. Система, которая теряет на сделках, следовавших правилам, ведёт себя как задумано, потому что убытки заложены в конструкцию. Система, которая теряет в основном на сделках, нарушавших правила, имеет совершенно другую проблему, и это не система.

Ищите заметку, написанную до результата. Самые ценные записи - те, где вы зафиксировали сомнение и всё равно вошли. Это единственное прямое свидетельство, которое вы когда-либо получите, что вы что-то знали и перебили сами себя, и восстановить его по памяти невозможно, потому что память такое стирает.

Чем дневник не является

Он не отчёт о доходности. Подсчёт прибыльных сделок почти ничего не говорит на тех выборках, которые накапливает частный трейдер, а полоса везения в любую сторону способна доминировать над сотней сделок.

Он не место для выводов о рынках. «Золото разворачивается по пятницам» из одиннадцати наблюдений - это шум, вокруг которого обёрнуто предложение.

И он не замена правилам. Дневник измеряет, исполнили ли вы план. Он его не создаёт. Если записанного правила нет, записи не с чем сравниваться, и всё упражнение схлопывается обратно в пересказ результатов.

Неудобная правда в том, что почти всё, что открывает дневник, вообще не про рынки. Это запись разрыва между тем, что вы сказали, что сделаете, и тем, что сделали, вашим собственным почерком, с датами. Этот разрыв - единственное в трейдинге, что полностью под вашим контролем, и он невидим без письменной записи, сделанной до того, как вы узнали, чем история закончилась.