Coach: как классифицируется торговое решение

Вы и так знаете, какие из ваших сделок были ошибками. Вы знали это в момент их совершения. Между решением и кликом возникает определённое ощущение, и большинство научилось заговаривать его примерно за четыре секунды. Потом сделка закрывается, и если она случайно сработала, ошибка отправляется в архив как удачный ход.

Вот это и есть настоящая проблема. Результат загрязняет память. Безрассудная сделка, принёсшая деньги, вспоминается как чутьё. Дисциплинированная сделка, принёсшая убыток, вспоминается как невезение или, хуже, как доказательство, что правила не работают. Полгода такого - и ваше представление о собственном поведении почти бесполезно.

Coach существует, чтобы фиксировать обстоятельства решения в момент, когда оно принимается, отдельно от того, сколько оно заработает.

Шесть меток

Каждое решение относят к одной из шести категорий. Метки описывают контекст, а не качество.

Rational (рациональное). Решение соответствует заявленным правилам. Условия входа выполнены, размер выведен из стопа, ничего необычного в тайминге или последовательности нет.

FOMO. Решение следует за резким движением, которое уже произошло. Рисунок такой: вход существенно позже большого роста, часто вне обычных условий входа, часто по активу, которого утром не было в плане.

Revenge (месть). Новая позиция, взятая вскоре после убытка по тому же активу или в той же сессии, обычно крупнее предыдущей. Увеличение размера и есть выдающий признак.

Fatigue (усталость). Решения, скучившиеся в конце долгой сессии или после многих часов непрерывной активности, где интервал между решениями сокращается.

Overconfidence (самоуверенность). Размер, шагающий вверх после серии прибылей. Не одна крупная позиция, а последовательность, где каждая больше предыдущей без изменений в правилах, которые бы это оправдывали.

Overtrading (овертрейдинг). Частота заметно выше вашей собственной базовой линии, измеренная относительно вашей истории, а не абсолютного числа.

Заметьте, что четыре метки из шести определяются в первую очередь по таймингу и размеру, а не по активу или направлению. Coach не знает, была ли сделка хорошей идеей. Он знает, как выглядел окружающий её рисунок.

Почему метка про обстоятельства, а не про правильность

Это то проектное решение, которое делает всю конструкцию полезной, и о нём стоит сказать прямо.

Метка со смыслом «это была плохая сделка» может быть присвоена только после результата, то есть ровно тогда, когда она перестаёт нести информацию. Метка об обстоятельствах доступна немедленно и остаётся верной независимо от того, сколько сделка заработает. Сделка из мести, принёсшая деньги, всё равно остаётся сделкой из мести. В этом весь смысл.

Следствие в том, что метки не являются табло. Прибыльная сделка с меткой FOMO - не противоречие, которое надо разрешить. На достаточном числе сделок полезный сигнал - это доля: какая часть вашей активности приходится на каждую метку и меняется ли эта смесь, когда вы под давлением.

Что он наблюдает и чего не наблюдает

Indikora читает подключённые биржевые и брокерские счета только на чтение. Она видит, что исполнение произошло, когда и каким объёмом и как это соотносится с вашей недавней активностью. Она не может размещать, изменять или отменять что-либо и не хранит средства.

Когда она наблюдает исполнение, попадающее под один из паттернов, она может отправить наблюдение задним числом. Задним числом - ключевые слова. Оно приходит после факта, описывает увиденное и не говорит вам делать что-либо с позицией. Версии, где Coach говорит закрыть здесь или добавить тут, не существует, и это жёсткая граница, а не недостающая функция.

В чём классификатор ошибается

Любой поведенческий классификатор, работающий по временным отметкам и объёмам, будет давать ложные срабатывания, и ваш тоже будет.

Законное наращивание выглядит как Overconfidence. Если вы намеренно набираете позицию запланированными частями, последовательность размеров неотличима от расползающейся уверенности.

Другой часовой пояс выглядит как Fatigue. Движок видит длину сессии и скученность. Он не знает вашего расписания.

По-настоящему насыщенный рынок выглядит как Overtrading. Когда множество активов проходят условия одновременно, частота подскакивает по причине, не имеющей отношения к вашему состоянию.

Revenge труднее всего определить уверенно. Повторный вход после выбивания по стопу - нормальная часть трендовой системы. Помечается рисунок «повторный вход крупнее, быстро, по тому же активу», а граница между этими двумя случаями - вопрос суждения, который правило вынуждено проводить резко.

Правильная реакция на метку, с которой вы не согласны, - не отбросить её и не принять. Она в том, чтобы записать, какая это была метка, в дневник, тогда же. Одна неверная метка не значит ничего. Двадцать меток одного вида с вашей собственной пометкой рядом с каждой о том, что она неверна, - это либо свидетельство, что правило надо подстроить, либо свидетельство, что у вас есть история, которую вы себе повторяете. И то и другое - находки, и ни одна из них недоступна по памяти.

Coach не может сделать вас дисциплинированным. Он может сделать ваше поведение считаемым, а это превращает смутное ощущение, что иногда вы торгуете плохо, в число, за движением которого можно следить.