Как написать плейбук, с которого можно спросить

Спросите трейдера с убыточным счётом, есть ли у него план, и большинство скажет да. Попросите прислать, и обычно получите абзац: покупать сильные тренды на откатах, быстро резать убытки, давать прибыли расти.

Ничто из этого нельзя нарушить. Именно поэтому оно бесполезно. «Быстро резать убытки» совместимо с любым выходом, который вы когда-либо делали, включая самые дорогие. Правило, которое невозможно нарушить, невозможно и соблюдать.

Тест: сможет ли посторонний оценить сделку

Вот единственный стандарт, который имеет значение. Дайте свой плейбук и одну закрытую сделку человеку, которого при этом не было. Сможет ли он, не задав вам ни одного вопроса, сказать, соответствовала сделка правилам или нет.

Если да, у вас есть плейбук. Если ему нужно спросить, о чём вы думали, у вас есть описание стиля.

Конкретность - не педантизм, а механизм. Каждое расплывчатое слово - это место, где будущая версия вас, держащая убыточную позицию в полночь, найдёт пространство для манёвра. У «сильного тренда» пространство есть. У «дневного закрытия выше SMA50 при положительном 28-дневном моментуме» нет.

Indikora построена на этом принципе по необходимости, поскольку автоматическая система не умеет толковать намерения: тренд определён как дневная цена выше SMA50 и положительный 28-дневный моментум, выходы используют chandelier-стоп на максимальной цене с момента входа минус 3 x ATR, риск на сделку составляет от 0,5 % до 0,75 % капитала в зависимости от стиля, а новые входы в крипте проходят BTC-фильтр режима: 200-дневный для консервативного, 100-дневный для сбалансированного, 50-дневный для агрессивного и отсутствующий для моментум-стиля. Использовать именно эти числа вы не обязаны. Обязаны иметь числа.

Семь разделов

Плейбук, помещающийся на двух страницах, будет соблюдаться с большей вероятностью, чем тот, который помещается в папку.

1. Вселенная. Ровно те инструменты, которыми вы торгуете, перечисленные списком. Всё, чего в списке нет, не является сделкой, что бы оно ни делало.

2. Таймфрейм. Единственный таймфрейм, решающий вопрос действительности, названный явно. Это та строка, которая потом останавливает перебор таймфреймов.

3. Определения сетапов. У каждого сетапа есть название и нумерованный список условий в наблюдаемых терминах. От трёх до пяти условий. Если нужно восемь, у вас два сетапа.

4. Риск. Процент капитала на сделку и то, как размер позиции выводится из расстояния до стопа. Одно число, а не диапазон, из которого вы выбираете в моменте.

5. Выход. Обе стороны. Где идея неверна и как забирается или подтягивается прибыль. Сформулировано как правило, а не как цель, о которой вы решите позже.

6. Предохранители. Дневной лимит убытка в R. Окно охлаждения после убытка. Время отсечки сессии. Максимум открытых позиций и максимум коррелированной экспозиции. Это те строки, которые покрывают психологические уроки этого трека, и работают они только как записанные числа.

7. Процесс изменений. Как самому плейбуку разрешено меняться. Этого нет почти ни в одном плане, и именно он решает, выживет ли остальное.

Процесс изменений - несущая конструкция

Плейбук, который никогда не меняется, ошибается в течение года. Плейбук, который можно поменять внутри сделки, не плейбук. Значит, нужно правило внесения поправок, и оно должно быть неудобным.

Изменения вносятся вне торговых часов и никогда при открытой позиции. Одно это убирает большую часть ущерба.

Изменение требует заявленной причины с числом. «Стоп слишком тесный» - не причина. «На 40 сделках 11 убыточных были выбиты в пределах 0,4 ATR от входа и затем дошли до цели» - причина.

Одно изменение за раз, с датой и с датой пересмотра. Если вы меняете три вещи, вы не узнаете ничего ни об одной из них.

Минимальная выборка перед любым изменением. Выберите число, 30 или 50 сделок. Ниже него результаты - шум, а изменение - реакция. Именно это правило останавливает перескакивание между стратегиями.

Как сделать его обязывающим

Записать необходимо, но недостаточно. Правилу нужна проверка, которая происходит независимо от вашего настроения.

Предторговый чек-лист, заполняемый до заявки, а не после. Бумажный или цифровой, но последовательный: заявка не выставляется, пока не отмечены галочки.

Послеторговая оценка по тому же списку, вносимая в момент входа, - это оценка процесса из предыдущего урока.

Месячный процент соблюдения. Доля сделок, удовлетворивших каждому условию. Это число измеряет вас, а не рынок, и обычно улучшается быстрее всего.

Coach в Indikora классифицирует каждое решение как рациональное, FOMO, месть, усталость, самоуверенность или овертрейдинг, что даёт вам внешнюю оценку соблюдения по входам на подключённом в режиме только чтения счёте. Он ничего не исполняет. Он наблюдает и сообщает, то есть делает ту же работу, что и ваш чек-лист, минус самоотчёт.

Начните с одной страницы

Не пытайтесь написать полный документ. Напишите один сетап с нумерованными условиями, одно число риска, одно правило выхода и три предохранителя. Торгуйте только этим 30 сделок. Затем внесите одну поправку с причиной, в которой есть число.

Ценность плейбука не в том, что в нём записаны правильные правила. Правильных правил заранее не знает никто. Ценность в том, что он делает ваше поведение видимым для вас, чтобы, когда что-то идёт не так, вы могли отличить проблему в плане от того, что вы плану не следовали.