Мультитаймфреймовый анализ без самопротиворечий

Недельный вверх. Дневной заваливается. Четырёхчасовой формирует базу. На 15-минутном только что случился пробой вниз. Все четыре утверждения истинны одновременно, и каждое поддерживает своё решение.

Это нормальный исход добавления таймфреймов, и поэтому совет «всегда проверяй несколько таймфреймов» настолько неполон. Больше графиков сами по себе не производят больше ясности. Они производят больше вариантов, а варианты - это то, чем ум под давлением оправдывает то, что уже хотел сделать.

Смена таймфрейма под ответ - вот настоящий провал

Схема выглядит так. Вы хотите быть в сделке. График, которым вы пользовались, её не поддерживает. Вы спускаетесь на младший таймфрейм, где её поддерживает более мелкая структура, и входите.

Или наоборот: вы в убыточной сделке, ваш таймфрейм говорит, что идея сломана, и вы поднимаетесь на недельный, где позиция всё ещё выглядит нормально. Стоп, который вот-вот закрыл бы сделку, теперь кажется преждевременным.

И то и другое - одна и та же ошибка: смена таймфрейма после того, как ответ уже увиден. Изнутри она незаметна, потому что на каждом шаге вы занимались законным анализом. Единственное различие между мультитаймфреймовым анализом и перебором таймфреймов в том, были ли роли назначены до того, как вы посмотрели.

Одна задача на таймфрейм

Решение скучное и работающее. Заранее решите, что каждому таймфрейму позволено решать, и не давайте ничему это перебивать.

Старший таймфрейм классифицирует. Он отвечает на один вопрос: тренд или не тренд. Это фильтр, а не сигнал. Меняется он редко и не говорит вам, когда что-либо делать.

Торговый таймфрейм определяет вход и стоп. Здесь задан сетап, здесь живёт инвалидация, здесь измеряется сделка. Это единственный график, с которого считается ваш риск.

Младший таймфрейм, если вы им вообще пользуетесь, только уточняет исполнение. Он может помочь чуть удачнее выставить заявку внутри уровня, о котором вы уже приняли решение. Ему никогда не позволено накладывать вето на решение, принятое выше, и он никогда не может создать сделку, которую торговый таймфрейм не санкционировал.

Именно последнее правило экономит деньги. Младший таймфрейм всегда покажет вам что-нибудь пугающее, потому что на достаточно мелком масштабе любой рынок выглядит разваливающимся. Дать ему право вето значит не удержать вообще ничего.

Рабочий шаг между таймфреймами

Слишком близкие друг к другу таймфреймы говорят вам одно и то же дважды, что ощущается подтверждением, а на деле является одним наблюдением, посчитанным два раза. Часовой и двухчасовой графики - по большей части одна и та же информация.

Множитель примерно от 4 до 6 между уровнями оставляет их достаточно независимыми, чтобы они говорили разное: дневной и недельный, или четырёхчасовой и дневной, или 15-минутный и четырёхчасовой. Двух уровней обычно достаточно. Три - максимум, который большинство способно удерживать последовательно, и третий чаще всего декоративен.

Indikora держит это намеренно узким. Тренд меряется только на дневном графике - цена выше SMA50 при положительном 28-дневном моментуме, - а для крипты сверху есть единственный слой режима, гейт по BTC, фильтрующий новые входы по стилю: 200-дневная средняя BTC для консервативного, 100-дневная для сбалансированного, 50-дневная для агрессивного и никакого вето по BTC для моментум-стиля. Четвёртого графика, к которому обращаются, когда первые три не согласны, здесь нет.

Что делать, когда они противоречат

Они будут противоречить. Конфликт - это нормальное состояние, а не аномалия, требующая разрешения.

Конфликт между классификатором и торговым таймфреймом означает отсутствие сделки. Если старший таймфрейм говорит «не тренд», сетап на младшем не становится действительным от того, что он красиво сложен. Это фильтр делает свою работу, и пропущенная сделка иногда сработала бы. Это и есть цена фильтра.

Конфликт между торговым таймфреймом и исполнительным означает подождать, а не отменить. Младший график может задержать налив. Изменить тезис или сдвинуть стоп он не может.

Если вам понадобилось правило для четвёртой ситуации, значит роли изначально были прописаны недостаточно чётко.

Проверьте это, записав

Перед следующими двадцатью сделками напишите одну строку: какой таймфрейм классифицирует, какой несёт стоп, на какой вам разрешено смотреть ради исполнения. Затем, беря каждую сделку, отмечайте, пришёл вход с назначенного графика или откуда-то ещё.

Доля сделок, пришедших с неназначенного таймфрейма, - это прямое измерение того, какая часть вашего процесса является импровизацией. Большинство людей удивляется этому числу при первом же замере, и оно резко падает, как только его начинают считать.

Несколько таймфреймов действительно полезны. Полезны они так же, как полезна иерархия, с ясной властью на каждом уровне. Использованные как набор равных мнений, они всего лишь четыре дополнительных шанса найти график, который с вами согласен.