کوچینگ رفتاری ترید قدمبهقدم چطور کار میکند
در سه مرحله کار میکند: رفتار را از تاریخچهٔ معاملات خودتان اندازه بگیرید، الگو را با اعداد خودتان بیان کنید، بعد یک چیز را عوض کنید و دوباره اندازه بگیرید. هر چیزی بیشتر از این، تزئین است.
جواب کوتاه
کوچینگ رفتاری یک حلقهٔ اندازهگیری است، نه یک گفتگو. مرحلهٔ اول آنقدر داده جمع میکند که الگو دیده شود. مرحلهٔ دوم الگو را به شکل عددی از معاملات خودتان بیان میکند، چون بحث کردن با عدد سختتر از بحث کردن با یک برداشت است. مرحلهٔ سوم دقیقاً یک رفتار را تغییر میدهد و روی نمونهای قابل مقایسه دوباره اندازه میگیرد. اگر کوچی نتواند نشان بدهد کدام عدد را دارد جابهجا میکند، حلقهای در کار نیست.
مرحلهٔ اول — داده
هیچ چیز بدون تاریخچهای کار نمیکند که برای هر پوزیشن اینها را داشته باشد:
- قیمت ورود و خروج، و زمان هر دو
- حجم پوزیشن، به پول یا به واحد ریسک
- حد ضرری که گذاشتید، و هر تغییری که در آن دادید
- آنچه قبل از ورود گفتید قرار است انجام دهید
آخری همانی است که همه از قلم میاندازند، و همانی است که بقیه را معنادار میکند. بدون نیت اعلامشده، انحرافی برای اندازهگیری وجود ندارد — فقط نتیجه میماند، و نتیجه آنقدر نویزی است که بعد از وقوع هر کاری را توجیه کند.
اگر این را خودکار از بروکر میگیرید، چهار مورد اول مجانی میآید و پنجمی نمیآید. نیت را قبل از ورود، در یک خط بنویسید. خرید، پولبک به شکست، حد ضرر زیر سطح، خروج در سقف قبلی. همین یک جمله، کل ورودی نصف کارهای بعدی است.
مرحلهٔ دوم — الگو، با اعداد خودتان
این شکل کار است.
معاملهگری فکر میکند حجمش یکنواخت است. سابقهاش میگوید میانگین حجم بعد از معاملهٔ برنده ۱٫۰ R است و بعد از معاملهٔ بازنده ۱٫۸ R.
حجمش یکنواخت نیست. دارد استراتژیای اجرا میکند که بعد از نتیجهٔ بد، ریسک را بالا میبرد — دقیقاً برعکس چیزی که کسی عمداً طراحی میکند.
حساب و کتابش از سرزنش مهمتر است. فرض کنید روش ۴۰ درصد مواقع برنده است با نسبت ۱٫۵ به ۱. با حجم ثابت، امید ریاضی کمی مثبت است. با ۱٫۸ برابر شدن بعد از هر ضرر، رشتههای باخت تقویت میشوند و رشتههای برد نه، و همان روش حالا برای همان نتیجه به نرخ برد بهمراتب بالاتری نیاز دارد. هیچ چیز در تحلیل عوض نشد؛ فقط حجم.
برای همین عدد باید از سابقهٔ خود معاملهگر بیاید نه از کتاب. بالا بردن حجم بعد از ضرر بد است جملهای است که هر کسی سر تکان میدهد و رد میشود. میانگین حجم شما بعد از ضرر ۱٫۸ برابر میانگین بعد از سود است، در ۱۱۴ معامله، اینطور نیست.
الگوهای دیگری که به همین شکل بیرون میآیند:
- میانگین مدت نگهداری، برندهها در برابر بازندهها. طولانیتر بودن روی بازندهها امضای نگهداروامیدوارباش است و بسیار شایع است.
- جابهجایی حد ضرر، شمردهشده. نه اینکه آیا جابهجا میکنید — چند بار، در کدام جهت، و اینکه در آن لحظه معامله در ضرر بود یا نه.
- معاملاتی که تا N دقیقه بعد از یک ضرر گرفته شدهاند. پنجرهٔ تیلت معمولاً کوتاهتر و تندتر از تصور آدم است.
- فاصلهٔ بین نیت اعلامشده و معاملهٔ اجراشده، به صورت نرخ.
مرحلهٔ سوم — یک تغییر، بعد اندازهگیری
یکی. نه سه تا.
دو تغییر همزمان قابل انتساب نیست. اگر هم سقف حجم بعد از ضرر بگذارید و هم فقط ستاپهای درجهیک بگیرید، و شصت معاملهٔ بعدی بهتر شود، چیزی دربارهٔ اینکه کدامیک اثر داشته یاد نگرفتهاید — و تا ابد هر دو را ادامه میدهید، از جمله آن یکی که هیچ کاری نکرد.
تغییر به شکل قاعده نوشته میشود، نه به شکل نیت. نسبت به حجم منظمتر باشم قاعده نیست. حداکثر حجم بعد از هر ضرر برابر حداکثر حجم بعد از هر سود است، بدون استثنا، بررسیشده قبل از ورود، قاعده است.
بعد باید آنقدر اجرا شود که معنا پیدا کند. که میرسیم به چیزی که تقریباً همه اشتباه میکنند.
چقدر طول میکشد تا اعداد معنا پیدا کنند
اندازهٔ نمونه، نه تقویم.
سی معامله نتیجه نیست. با نرخ برد ۴۰ درصد، سی معامله هم بازههایی دارد که شبیه سیستم خراب است و هم بازههایی که شبیه سیستم حلشده، و هر دو نویزند. تغییر رفتاری باید در برابر نمونهای قابل مقایسه قبل و بعد سنجیده شود — صد معامله در هر طرف کف منطقی است، و همان هم زیاد نیست.
برای کسی که هفتهای دو پوزیشن میگیرد، یعنی یک سال. این ناخوشایند است و در عین حال درست. هر کوچی که بعد از ده معامله گزارش پیشرفت بدهد دارد پراکندگی را میخواند و اسمش را بهبود میگذارد.
نتیجهٔ عملی: رفتار را اندازه بگیرید، نه سود و زیان را. اینکه بعد از ضرر حجم را درست انتخاب کردهاید در معاملهٔ سوم معلوم است. اینکه پول درآورده یا نه تا ماهها معلوم نیست. رفتار همان چیزی است که در کنترل شماست و ارزش گزارش هفتگی دارد.
چه چیزی را حل نمیکند
فرض میکند برتری وجود دارد. این حلقه اجرا را در برابر برنامه میسنجد. اگر برنامه امید ریاضی منفی داشته باشد، اجرای بینقص به ضرر یکنواخت همگرا میشود. اول استراتژی را بررسی کنید — امید ریاضی روی نمونهٔ واقعی — قبل از اینکه ماهها روی رفتار بگذارید.
چیزی را که در سابقه نیست نمیبیند. معاملهای که از ترس نگرفتید هیچ ردیفی بهجا نمیگذارد. پوزیشنی که چون اجاره نزدیک بود کوچک کردید هم همینطور. هر دو مهماند و هیچکدام اینطوری قابل اندازهگیری نیستند.
با دادهٔ خراب دوام نمیآورد. سابقهای با حد ضررهای ثبتنشده، یا ورودهایی که بعداً از حافظه نوشته شدهاند، اعداد با اطمینان دربارهٔ هیچ تولید میکند. گرفتن خودکار از بروکر از هر تحلیلی که روی دادهٔ دستی سوار شود ارزشمندتر است.
> ایندیکورا نیمهٔ اندازهگیری این حلقه را خودکار انجام میدهد — تاریخچهٔ متصلشده را برای این الگوها میخواند و با اعداد خودتان گزارش میکند. بحث اینکه سهشنبه فرق داشت یا نه، هنوز مال خودتان است.
رفتار را اندازه بگیرید، نه سود و زیان را. اینکه بعد از ضرر حجم را درست انتخاب کردهاید در معاملهٔ سوم معلوم است؛ اینکه پول درآورده یا نه، تا ماهها معلوم نیست.
ایندیکورا شبیهساز رایگان، بازپخش کندل و کوچ رفتاری دارد که معاملات خودت را میخواند.
ورود به اپ