バックテストのやり方：自分を騙さずに戦略を検証する

バックテストとは、あなたのトレードルールをそのまま過去データに走らせ、どんな成績だったかを確かめることです。誠実にやれば、トレードで最も安い教育です。悪いアイデアを、市場が授業料を請求する前に無料で殺してくれます。雑にやれば、偽りの自信を製造する機械になります。両者を分けるのはソフトウェアではなく、いくつかの罠に対する規律です。

誠実なバックテストの5ステップ

1. 機械が従えるルールを書く。 エントリー、手仕舞い、ストップ、サイズ - 裁量ゼロで。「強いサポートで買う」というルールはテストできません。無意識に、機能したサポートだけを選んでしまうからです。「20日高値を終値で上抜けたら買う」ならテストできます。

2. 醜い年も含めて、十分なデータを取る。 強気の1年だけでテストした仮想通貨戦略は、戦略ではなく強気相場検出器です。最低でも1サイクル - 仮想通貨なら2021年の熱狂、2022年の崩壊、その間のレンジ - を含めてください。数十ではなく数百のトレードを。

3. 現実のコストを自分に課す。 すべてのトレードは手数料、スプレッド、スリッページを払います。小さな優位性はこのコストの中で丸ごと死にます - コスト前に1トレード0.3%稼ぎ、コストに0.2%払うシステムは寄付スケジュールです。悲観的に見積もりましょう。

4. 走らせて、評決を分解する。 総リターンの先にある「どう稼いだか」の数字を見ます。勝率、平均利益対平均損失、最大ドローダウン、最悪の連敗。40%のリターンと35%のドローダウンの戦略は、25%のリターンと10%のドローダウンの戦略とは別の生き物です - そしてあなたが住むのはドローダウンの中であって、サマリー行の中ではありません。

5. アウトオブサンプルで検証する。 履歴の一部でルールを調整し、手を付けていない別の部分でそのままテストします。新しい区間で成績が崩れるなら、優位性を見つけたのではなく、過去を暗記しただけです。

バックテストを嘘つきにする罠

最大の罠は過剰最適化です。パラメータを増やせば、ランダムなデータからでも美しい資産曲線が作れます - その特定の過去についてだけ。少ないルールを多くのデータで試すほうが、賢いルールを少ないデータで試すより強い。先読みバイアスは明日の情報を今日の判断に混ぜ込みます - その日の終値を使ってその日のうちに入る、など。生存者バイアスは今も存在するコインだけをテストし、ゼロになったものを黙って飛ばします。そして開始日のつまみ食いはどんな戦略も勝者にします - 2023年1月からのビットコインのバックテストが証明するのは2023年1月であって、それ以上ではありません。

良いバックテストが本当に証明するもの

期待より少なく、ゼロよりは多く。あなたのルールが特定の過去において、道中の痛みも許容範囲で、利益を出していたことを証明します。未来は約束できません - 市場はレジームを変え、あらゆる優位性は摩耗します。だからパイプラインはバックテストで終わりません。次はペーパートレードでのフォワードテスト - リアルタイムの執行とあなた自身の感情が登場します - そして小さなサイズでの実運用。バックテストが悪いアイデアを殺し、ペーパートレードが良いアイデアをリハーサルし、小さな実運用がそれを確認します。

Indikoraはまさにこのパイプラインを中心に作られています。シグナルエンジンは完全な弱気相場を含む複数年データでバックテストされ、ペーパートレードのシミュレーターで仮想資金のフォワードテストができ、日誌は「実運用のあなた」がテストされた通りに執行しているかを測ります。

よくある質問

データはどれだけあれば十分？ 最低1つの完全な市場サイクルと数百のトレードをカバーできる量。ほとんどのスイング戦略では、月単位ではなく年単位です。

利益の出たバックテストは保証になる？ いいえ。証明可能に悪いアイデアを取り除くフィルターです。合格した戦略が得るのはペーパートレードの権利であって、あなたのお金ではありません。

バックテストとペーパートレード、どちらが必要？ 両方、この順番で。バックテストは数年を数分でカバーし、ペーパートレードはリアルタイム条件とあなたの心理を加えます。互いに相手の見落としを拾います。

Indikoraは仮想通貨・FX・ゴールド・株価指数のためのAIトレードコーチ。バックテスト済みのシグナルエンジン、フォワードテスト用のペーパートレードシミュレーター、実際の執行を測る日誌を備えています。無料で試す: https://indikora.com

本記事は教育目的のみであり、投資助言ではありません。