اندیکاتور زیاد: چرا اضافه‌کردن بیشتر بدترتان می‌کند

نمودار تمیز شروع می‌شود. بعد ضرری اتفاق می‌افتد که یک اسیلاتور جلویش را می‌گرفت، پس یک اسیلاتور اضافه می‌شود. بعد یک ویپ‌ساو که یک میانگین بلندتر فیلترش می‌کرد، پس آن هم می‌آید روی نمودار. یک سال بعد نُه اندیکاتور هست، سه پنل، و قاعده‌ای که چهارتایشان باید موافق باشند، و نتایج بدتر از وقتی است که هیچ‌کدام نبودند.

این تقریباً همگانی است، و دلیلش کمبود انضباط نیست. هر افزوده پاسخی منطقی به یک ضرر مشخص در گذشته بوده، و جمعِ پاسخ‌های منطقی به ضررهای گذشته، سیستمی است برازش‌شده به گذشته.

تقریباً همه‌شان یک عدد را می‌خوانند

فرمول‌ها را باز کنید. میانگین متحرک، میانگین قیمت‌های بسته‌شدن است. MACD تفاضل دو میانگین از قیمت‌های بسته‌شدن است، با یک میانگین سوم رویش. RSI نسبتی است ساخته‌شده از تغییرات بسته‌به‌بسته. استوکاستیک قیمت بسته‌شدن را با دامنه‌ی سقف و کف اخیر مقایسه می‌کند. باندهای بولینگر میانگین قیمت‌های بسته‌شدن به‌علاوه‌ی انحراف معیار همان قیمت‌هاست.

هر تک‌تک این‌ها تبدیلی از همان سری قیمت بسته‌شدن روزانه‌اند. شاهدهای مستقل نیستند. یک شاهدند که همان یک سؤال با پنج لهجه از او پرسیده شده.

برای همین است که معمولاً موافق‌اند، و برای همین است که این توافق حس تأیید می‌دهد. وقتی اندیکاتور روندتان، اندیکاتور مومنتومتان و اندیکاتور باندتان همه با هم مثبت می‌شوند، هیچ چیزی تأیید نشده. یک ورودی حرکت کرده و پنج تابع از آن واکنش نشان داده‌اند.

استقلال واقعی به ورودی‌های متفاوت نیاز دارد: قیمت، جریان سفارشات، فاندینگ، پوزیشن‌گیری، داده‌ی کلان، رفتار بین دارایی‌ها. حتی آن‌وقت هم هم‌بستگی در زمان فشار بیشتر از انتظار آدم‌هاست.

هر پارامتر تازه چه خرج برمی‌دارد

هر اندیکاتور تنظیماتی دارد، و هر تنظیم درجه‌ی آزادی‌ای است که می‌توانید بعد از دیدن نتایج تغییرش دهید.

فرض کنید سیستمی با دو پارامتر را روی ۵۰۰ معامله تست می‌کنید. حالا سه اندیکاتور اضافه کنید، هرکدام با دو پارامتر. از ۲ پیچ به ۸ پیچ رسیده‌اید، و تعداد ترکیب‌هایی که می‌شود جست‌وجو کرد به میلیون‌ها منفجر شده.

با ترکیب‌های به‌قدر کافی زیاد، چیزی صرفاً از روی شانس روی تاریخچه‌ی شما عالی به‌نظر خواهد رسید. این استعاره نیست. فضای به‌قدر کافی بزرگی را در برابر یک مجموعه‌داده‌ی ثابت جست‌وجو کنید و تضمین‌شده است که پیکربندی‌ای پیدا کنید که زیبا عمل کرده، چه رابطه‌ای وجود داشته باشد چه نداشته باشد.

نشانه‌اش شکنندگی است. یک قاعده‌ی مقاوم وقتی تنظیماتش را کمی هل می‌دهید با وقار افت می‌کند - ۴۵، ۵۰ و ۵۵ همه تقریباً به یک اندازه کار می‌کنند. یک قاعده‌ی برازش‌شده فرو می‌ریزد. اگر منحنی سرمایه‌تان به ۴۷ بستگی دارد نه ۵۰، خاصیتی از نمونه‌تان پیدا کرده‌اید، نه از بازار.

پیچیدگی حس کارکردن می‌دهد، و تله همین است

اینجا یک کشش روانی واقعی هست. اضافه‌کردن اندیکاتور ملموس است، فوری است، و بعد از یک هفته‌ی ضررده حس پیشرفت می‌دهد. نشستن با یک سیستم ساده در دل دراودان حس هیچ‌کاری‌نکردن می‌دهد.

ولی بیشتر آنچه معامله‌گر سودده را از زیان‌ده جدا می‌کند روی نمودار نیست. تعیین حجم پوزیشن، ثبات در اجرا، اینکه در چهارمین ضرر پشت سر هم برنامه رعایت می‌شود یا نه - هیچ‌کدام با اضافه‌کردن یک اسیلاتور بهتر نمی‌شود، و پیچیدگی فعالانه بدترش می‌کند چون جاهای بیشتری به شما می‌دهد که برای انحراف بهانه پیدا کنید.

سیستمی با نُه ورودی نُه بهانه هم دارد. تقریباً همیشه یکی هست که می‌گوید صبر کن و یکی که می‌گوید برو، پس در هر روزی می‌توانید برای هر چیزی که از قبل حس می‌کردید پشتیبانی بسازید.

یک سیستم کوچک چه می‌خرد

می‌فهمید چرا یک معامله اتفاق افتاد. با سه قاعده، یک ضرر قابل انتساب است. با نُه‌تا نیست، پس نمی‌توانید از آن یاد بگیرید و آخرش بر اساس حس تنظیم می‌کنید.

می‌فهمید کِی از کار افتاده. یک قاعده‌ی ساده امید ریاضی قابل اندازه‌گیری دارد. انحراف از آن ظرف تعداد معقولی معامله دیده می‌شود. سیستم‌های پیچیده نتایجی تولید می‌کنند که همیشه تا حدی با این یا آن جزء قابل توضیح‌اند، پس هرگز به‌روشنی شکست نمی‌خورند - فقط بی‌سروصدا دست از پرداختن برمی‌دارند.

واقعاً می‌توانید اجرایش کنید. قاعده‌ای که در یک جمله بیانش می‌کنید، ساعت ۱۱ شب بعد از یک روز بد هم رعایت می‌شود. چک‌لیستی با نُه شرط تقریبی اجرا می‌شود، و سیستم تقریبی همان سیستمی نیست که تست کردید.

تست واجد شرایط بودن ایندیکورا عمداً دو شرط روی تایم روزانه است: قیمت بالای SMA50 و مومنتوم ۲۸ روزه‌ی مثبت. خروج یک قاعده است - استاپ چندلیر روی ۳ × ATR زیر بالاترین قیمت از زمان ورود. پیچیدگی این پلتفرم در مدیریت ریسک، فیلتر رژیم و کالیبراسیون نشسته، نه در تعداد اندیکاتورها، و هر سیگنال منتشرشده با SHA-256 هش و زنجیر می‌شود تا سند عملکردش بعداً قابل بازنویسی نباشد.

چطور برش گردانید عقب

همه چیز را خاموش کنید. یک اندیکاتور اضافه کنید و دقیقاً تعریف کنید چه تصمیمی می‌گیرد. بعد پیش از افزودن دومی، به یک پرسش جواب دهید: این چه چیزی را اندازه می‌گیرد که اولی نمی‌گیرد.

اگر جواب «اولی را تأیید می‌کند» است، این دلیلی است برای نگذاشتنش، نه دلیلی برای افزودنش. تأیید از یک منبع هم‌بسته شاهد نیست. همان شاهد است که دو بار شمرده شده، و اعتمادی که تولید می‌کند از نوع گران‌قیمتش است.

هدف مینیمالیسم به‌خاطر خودش نیست. این است که سیستمی که می‌فهمیدش سیستمی است که می‌توانید ارزیابی‌اش کنید، و سیستمی که می‌توانید ارزیابی‌اش کنید تنها نوعی است که می‌توانید عمداً بهبودش دهید نه تصادفی.